Em sua coluna no Valor Investe, o professor de Finanças do Coppead/UFRJ, Carlos Heitor, abordou a utilização do índice Sharpe na medição do risco de um portfólio de investimentos. O professor explica as associações feitas e analisa cenários sobre os cálculos feitos na decisão do investidor.
“Uma das medidas mais utilizadas para se medir o risco de um portifólio ou de um ativo qualquer é o desvio-padrão da distribuição esperada de seus retornos. O desvio-padrão mede o grau de dispersão dos dados: quanto maior ele for, mais longe do valor esperado o resultado pode ser. Ele pode ser interpretado, de maneira matematicamente informal, como uma medida do desvio médio em relação à média.”.
Acesse o artigo na íntegra clicando aqui.
Para outras informações siga: @carlosheitorcampani
