Artigo Conjunto: Prof. Raphael Moses & Gustav Carl Skroder
Em novo artigo publicado, o Prof. Raphael Moses, em coautoria com Gustav Skroder, analisa a eficiência do mercado de ações brasileiro sob uma perspectiva diferente da tradicional, utilizando tanto a análise Média-Variância quanto a Dominância Estocástica. O estudo apresenta novas evidências sobre o comportamento do Índice Bovespa (iBovespa) em operações à vista e futuras, destacando possíveis ineficiências do mercado.
O artigo científico foi publicado pela renomada editora inglesa Taylor & Francis, que disponibiliza periódicos acadêmicos em uma plataforma de acesso aberto, gratuito e permanente.
Acesse o artigo na íntegra clicando aqui.
Veja todas as nossas outras notícias clicando aqui.
